Financial Time Series and High Frequency Econometrics
The course is delivered in ONLINE mode
The aim of the course is to provide an overview, both methodological and applied, of econometric models for Finalcial Time Series. Main topics; Models for daily returns, GARCH models and their variants., Ex-post estimation of volatility (including realized measures based on intra-daily information), Incorporating realized information in volatility prediction, Multivariate Volatility models, Risk management.
APPLICATION deadline April 30th 2021
More info at: https://www.side-iea.it/events/courses/financial-time-series-and-high-frequency-econometrics-2021
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